トライオートFX その3 【設計編】

プリセットのセレクト2本でお試し運用を続けていたトライオートFXですが、9月に入って間もなく、待望のビルダー機能のリニューアルが終わりました！早速、自分なりの設計をつくっていきます。

 ビルダー設計ですが、結論から言うと2種類の通貨ペアの設定を作成しました。通貨ペアの選定は、ここ数年レンジ相場が続いているEUR/GBP、CAD/JPY、AUD/NZDの3つの中から、比較的値動きの大きいEUR/GBPとCAD/JPYを選定しました。AUD/NADは、値動きは大きいものの若干下落トレンドっぽい動きにも見えるので、もうちょっと様子見が必要と判断しました。

まずはEUR/GBPから設計していきます。肝となるのはレンジ設定ですが、2016年4月ころから4年ほどレンジ相場を形成していますので、この0.83～0.93GBPを取引レンジとしました。中央値は、0.88GBPとします。当面このレンジ内を動くとみていますが、もしレンジを外れてくるような場合は調整が必要になりますね。

続いて想定レンジ（損切り限界）です。想定レンジを外れるようなことが発生すると、損切りが発生し一気に損失が出てくることになりますので、ここは慎重に設定します。トライオートFXや他のFXチャートから、過去20年くらいの最高値・最安値をチェックし、0.65～0.98GBPを想定レンジとしました。（2000年5月に最安値0.5678、2002年1月に安値0.6074をつけてますが、最近のレンジが0.9前後と遠いことから、少し高めの0.65に設定しています。）

このレンジをベースに、コアレンジャーやハーフの考え方を採用しつつ、コアレンジとサブレンジ、注文本数、利確幅を設定し、一つ一つトライオートFXのビルダー画面に入力してシミュレーションしていきます。ここでポイントは、売りの本数を買いの本数より多く、より密に詰めていることですね。なぜなら、想定レンジの上限／下限まで行ってしまった場合の必要資金は、それまでに約定している建玉の数と、建玉の金額からレンジ上限／下限までの価格差に比例するのですが、チャートを見てわかるように想定レンジは上限までは狭く、下限までは広く非対称になっています。つまり、レンジ上限まで値上りした時より下限まで値下がりした時の方がより必要資金が多く必要になることになります。ところが、下限に合わせた必要資金を用意すると、上限側が無駄に広い想定レンジとなってしまうため資金効率が悪い。そこで、買い建玉の本数は間引いて、上限と下限で同じだけの資金が必要になるように調整をして資金効率を上げよう、という考え方です。

この考え方をベースに設計した20通り以上の設定をビルダーに入力して計算された2018年1月からの実現損益シミュレーションと、必要資金から年率を計算し、最も年率が高くなる設定を選んだのがこちらです。必要資金は70万円に設定しました。年率で言うと25%程度となっていますが、もちろん過去の値動きベースのシミュレーション値ですので、あくまで参考程度に。

• 想定レンジ：0.65～0.98GBP
• 取引レンジ：0.832～0.931GBP
• サブレンジ（売り）：0.913～0.931GBP（7本）
• コアレンジ（売り）：0.880～0.910GBP（31本）
• コアレンジ（買い）：0.852～0.880GBP（15本）
• サブレンジ（買い）：0.832～0.847GBP（4本）
• 必要資金：70万円（想定レンジ内であれば損切り発生しないはず）

次に、CAD/JPYも同じように設計していきます。こちらは、EUR/GBPとは逆にレンジ上限までが広く、レンジ下限までが狭くなっていますので、今度は買いの本数を間引いて売の本数を増やしています。必要資金は30万に設定し、合計で100万を運用する想定です。こちらの年率シミュレーションは17%程度となりました。EUR/GBPほどではないですが、投資一般的に言えばなかなかの高利益率です。

• 想定レンジ：65～125円
• 取引レンジ：75.10～90.50GBP
• サブレンジ（売り）：88.50～90.50円（2本）
• コアレンジ（売り）：82.50～86.50円（5本）
• コアレンジ（買い）：78.30～82.50円（13本）
• サブレンジ（買い）：75.10～77.50円（4本）
• 必要資金：30万円（想定レンジ内であれば損切り発生しないはず）

投資効率はなかなか高そうですが、リスク面で見ても、過去20年の値動きから想定レンジ（損切り限界）を決めているので損切りが発生する可能性は高くないと思っています。（もちろん0ではないので自己責任で。）また、資金はトライオートFX内で共有されるので、最悪1つの通貨ペアが限界値まで暴落／暴騰したとしても、2つの通貨ペアが同時に限界値に達しない限りは損切り発生しません。さらに、今後資金を増やして通貨ペアを増やしていけば、損切り発生のリスクはさらに低くできます。

トライオートFX、なかなかのポテンシャルを持っていますね！

さてセレクトからビルダー設定への切り替え方ですが、すでにいくつか既存の設定で約定した建玉があるので、その建玉と決済注文はそのままキープしたまま、古い設定を「全停止する」を選び、新規注文のみをストップします。建玉は10本（1万通貨分）くらいありますが、新しいビルダー設定を有効にしても値動きが発生しないとすぐには建玉が増えないので、資金は現状60万しか入れていませんが、保証金の有効比率は当分問題ない範囲でいけるでしょう。

この設定でしばらく経過を見つつ、資金を100万まで増やしていこうと思います。