【トライオートFX】通貨ペア考察＆設定追加
日経平均28,000円越え！
株価がだいぶ上がってきており、実体経済に見合ってないとかバブルだとかバブルじゃないとかいろいろ言われていますが、私の資産比率的に株が少し多いと思っているので、一部の保有株と投信を利益確定してトライオートFXの資金割合をまた増やすことにしました。
現在、EUR/GBP（0.2万通貨）、CAD/JPY（0.1万通貨）、AUD/NZD（0.1万通貨）を運用していますが、現在のところEUR/GBPの成績が最も良いです（年率相当 42～50%くらい）。次いでAUD/NZD（30%）、CAD/JPY（24%）ですね。もう1セット追加するなら成績の良いEUR/GBPといきたいところですが、EUR/GBPの比率が50%を超えてしまうのはリスク回避の観点から避けたく、ポンド絡み以外の通貨ペアを追加しようと思います。特にポンドは動きが大きい通貨で、ブレグジットが落ち着いたとはいえまだ何があるかわからないのでリスクは分散しておくに越したことはないですね。
通貨ペア選定
EUR/GBPの稼ぎがよい原動力は、なんといっても値動きの大きさです。なので、ポンド絡みではなく値動きの大きい通貨ペアを探してみることにします。ネットでいろいろ調べていたら、トラリピのマネースクエアのサイトに年間の"総推移"という数字が載っていたのでこれを参考にさせてもらうことにしました。（総推移＝4時間足の幅を1年間合計したもの。）この総推移とチャートを用いて、20年間の最大レートと最小レートをロスカット幅とした場合にどのくらいの資金効率を出せそうかの指標を簡易的に計算してみたのが下の表です。小さくて見えにくいですね。（笑）なお、トラリピで取り扱っていなかったAUD/NZD、EUR/GBP、EUR/AUD、CHF/JPY、USD/CHFは総推移のデータがないのでチャートの比較など使ってだいたいの値を推定しています。（多少のアバウトさは容赦を。。）
さすがに小さくて見にくいので、結果だけを載せておきます。下記「利益スコア」「資金効率スコア」は相対比較するためのものであって、利益や資金効率に比例するわけではないのでご注意を。
計算方法は、まず総推移を取引レンジ（チャートから注文を仕掛けるレンジを想定）で割ったものを利益スコアとしています。狭いレンジをより多く値が動く方が注文にヒットしやすく稼ぎやすいためです。ロスカットを考えなければ、やはり値動きの大きいEUR/GBPが最も稼げる通貨ペアですね。NZD/JPYも値動きはそれほどでもないですが、取引レンジが狭いので健闘しています。次に、取引レンジの中央とロスカットレート（今回は単純に過去20年間の最大/最小レートとしました）までの差を計算し、利益スコアをその値で割ったもので、用意すべき資金あたりの稼ぎを簡易的にスコア化できると考えて資金効率スコアとしました。スコアは買い建玉と売り建玉それぞれと、その合計を算出しています。買い/売りどちらもスコアが高くその差が少ないのが理想ですが、バランスが悪い場合は買い/売りの設定本数を変えるなどである程度吸収はできます。
結果の考察
結果としては、AUD/NZDの買い方向が最も資金効率がよいことがわかりました。ただし、買いと売りのバランスが悪いので買い方向のみの注文とすることで非常に高い資金効率を出せそうです（まさに先月から私が設定している通りですね。自画自賛（笑））。現状最も稼げているEUR/GBPも売り方向のスコアが高く、実感と一致しています。買い方向のみであれば、GBP/USDやGBP/JPYも効率よいですが、ポンド絡みは外すという今回の目的と合わないので除外。すでに運用しているCAD/JPYの買い方向も高効率ですね。（よかった）
ということで、今回は上位に食い込んできたNZD/JPYの設定を作成して追加することにします。NZD/JPYは何といっても買い/売り方向のバランスがよいのがいいですね。取引レンジ内であればどこにいてもコンスタントに稼げることが期待できます。チャートから取引レンジ、ロスカットレンジを決定して、下記の設定値で運用開始することにしました。
- 想定レンジ：43～99円（ロスカット設定あり）
- 取引レンジ：66.5～80.0円
- サブレンジ（売り）：78.5～80.0円（4本）
- コアレンジ（売り）：73.0～78.0円（21本）
- コアレンジ（買い）：68.5～73.0円（19本）
- サブレンジ（買い）：66.5～68.0円（4本）
- 利確幅：コアレンジ 70pips、サブレンジ 100pips
- 必要資金：67万円（想定レンジ内であれば損切り発生しないはず）
- 注文数量：0.1万通貨/本
ただ、トライオートFXのシミュレーション（バックテスト）上は、あまり利率がよくないのが気になりますが。。
