トライオートFX運用成績（2021/3/5）
トライオートFXの運用成績です。
そういえばブログに書いてませんでしたが、2月中旬からさらに資金を追加してUSD/UPYの設定を追加しました。
それを含めた全体の成績ですが、ここ最近、英ポンド、カナダドル、NZドルが一直線に上昇トレンドを描いているため、レンジ相場を対象としているトライオートFXは出番がなくあまり稼げていません。理想資金ベースの年率は13%まで低下してしまいました。（それでも税引き後10%を安全に稼げるなら御の字ですが。）また、実資金ベースの年率の計算方法を変更し、資金に日数をかけて重みづけをすることにしました。というのも、最初の資金から3.5倍くらいまで資金（元本）を増やしているため、単純に現在の資金で割ってしまうと実状との差が大きくなっているためです。実資金（重み付け後）ベースの年率は、27%になっています。
個別の通貨ペアで言うと、やはりEUR/GBPが最も効率よく理想資金ベースで30%オーバー。AUD/NZY、USD/JPYも運用日数まだ少ないですが25%をキープしています。
一方最も稼げていないNZY/JPYは7.5%、これは運用開始以来売りゾーンでほぼ一直線に上昇トレンドを描いているためです。上昇一服して下降やレンジ相場に入ったときどれくらい稼げるか見極めていきたいですが、それでも効率悪いようであれば運用停止して他の通貨ペアに切り替えを検討したほうがいいかもしれません。
トライオートFX 運用成績（2/8）
夢真ホールディングスと経営統合を発表したビーネックスグループですが、翌日は残念ながら株価が下がりました。夢真HDは上げたようですが、夢真にとってはプラス材料、ビーネックスにとってはマイナス材料となったようです。ざっと調べたところ、夢真はあまり評判がよくなく、ブラックと評されていたりするようです。
さてトライオートFXの実績です。先週は逆方向の値動きが多く少し停滞気味でしたが、週末直前に決済約定が立て続けに発生してペースとしては維持しています。通貨ペアを増やした効果か、年率のアップダウンが少なくなって平坦なグラフになってきました。
NZD/JPYは稼げてないですが、設定以来売り設定圏内で上昇トレンドなので力を溜めている状態。反転して下げ局面になれば利益が出てくるはずです。
ビーネックスグループ
少しだけ保有しているビーネックスグループが、夢真ホールディングスと経営統合するとの発表がありました。対等の精神での合併で、ビーネックスの西田社長が新会社の会長に、夢真ホールディングスの佐藤社長が新会社の社長に就任されるとのこと。
夢真ホールディングスは知りませんでしたが、建設技術者の派遣など行っているようで、年10%以上成長している企業のようです。両社の顧客はほとんどかぶらないそうなので、シナジーというよりは収益の安定化、平準化や人材確保のやりやすさなどが期待できそうですが、今後どうなっていくでしょうか。
基本的にはポジティブな合併なので短期的には株価は上がるのでは？と期待しますが、どうなるでしょう。といっても合併がプラスに働いて一段と成長する可能性は十分にあるので、しばらくホールドするつもりではあります。
トライオートFX 運用成績（1/23）
トライオートFX、先日NZD/JPYの設定と資金を追加しましたが、その後の経過です。
追加したばかりなので年率相当18%（実資金ベースで29%）に下がっていますが、注文がヒットしてくれば徐々に上がってくるでしょう。
通貨ペア別でみると、成績が良いのは相変わらずEUR/GBPで、2本とも年率40%を超えています。AUD/NZDも30%と健闘中、先日の試算結果どおりとなっています。CAD/JPYは利確幅をすこし小さめに調整してみましたが、24%と若干振るわない成績です。
【トライオートFX】通貨ペア考察＆設定追加
日経平均28,000円越え！
株価がだいぶ上がってきており、実体経済に見合ってないとかバブルだとかバブルじゃないとかいろいろ言われていますが、私の資産比率的に株が少し多いと思っているので、一部の保有株と投信を利益確定してトライオートFXの資金割合をまた増やすことにしました。
現在、EUR/GBP（0.2万通貨）、CAD/JPY（0.1万通貨）、AUD/NZD（0.1万通貨）を運用していますが、現在のところEUR/GBPの成績が最も良いです（年率相当 42～50%くらい）。次いでAUD/NZD（30%）、CAD/JPY（24%）ですね。もう1セット追加するなら成績の良いEUR/GBPといきたいところですが、EUR/GBPの比率が50%を超えてしまうのはリスク回避の観点から避けたく、ポンド絡み以外の通貨ペアを追加しようと思います。特にポンドは動きが大きい通貨で、ブレグジットが落ち着いたとはいえまだ何があるかわからないのでリスクは分散しておくに越したことはないですね。
通貨ペア選定
EUR/GBPの稼ぎがよい原動力は、なんといっても値動きの大きさです。なので、ポンド絡みではなく値動きの大きい通貨ペアを探してみることにします。ネットでいろいろ調べていたら、トラリピのマネースクエアのサイトに年間の"総推移"という数字が載っていたのでこれを参考にさせてもらうことにしました。（総推移＝4時間足の幅を1年間合計したもの。）この総推移とチャートを用いて、20年間の最大レートと最小レートをロスカット幅とした場合にどのくらいの資金効率を出せそうかの指標を簡易的に計算してみたのが下の表です。小さくて見えにくいですね。（笑）なお、トラリピで取り扱っていなかったAUD/NZD、EUR/GBP、EUR/AUD、CHF/JPY、USD/CHFは総推移のデータがないのでチャートの比較など使ってだいたいの値を推定しています。（多少のアバウトさは容赦を。。）
さすがに小さくて見にくいので、結果だけを載せておきます。下記「利益スコア」「資金効率スコア」は相対比較するためのものであって、利益や資金効率に比例するわけではないのでご注意を。
計算方法は、まず総推移を取引レンジ（チャートから注文を仕掛けるレンジを想定）で割ったものを利益スコアとしています。狭いレンジをより多く値が動く方が注文にヒットしやすく稼ぎやすいためです。ロスカットを考えなければ、やはり値動きの大きいEUR/GBPが最も稼げる通貨ペアですね。NZD/JPYも値動きはそれほどでもないですが、取引レンジが狭いので健闘しています。次に、取引レンジの中央とロスカットレート（今回は単純に過去20年間の最大/最小レートとしました）までの差を計算し、利益スコアをその値で割ったもので、用意すべき資金あたりの稼ぎを簡易的にスコア化できると考えて資金効率スコアとしました。スコアは買い建玉と売り建玉それぞれと、その合計を算出しています。買い/売りどちらもスコアが高くその差が少ないのが理想ですが、バランスが悪い場合は買い/売りの設定本数を変えるなどである程度吸収はできます。
結果の考察
結果としては、AUD/NZDの買い方向が最も資金効率がよいことがわかりました。ただし、買いと売りのバランスが悪いので買い方向のみの注文とすることで非常に高い資金効率を出せそうです（まさに先月から私が設定している通りですね。自画自賛（笑））。現状最も稼げているEUR/GBPも売り方向のスコアが高く、実感と一致しています。買い方向のみであれば、GBP/USDやGBP/JPYも効率よいですが、ポンド絡みは外すという今回の目的と合わないので除外。すでに運用しているCAD/JPYの買い方向も高効率ですね。（よかった）
ということで、今回は上位に食い込んできたNZD/JPYの設定を作成して追加することにします。NZD/JPYは何といっても買い/売り方向のバランスがよいのがいいですね。取引レンジ内であればどこにいてもコンスタントに稼げることが期待できます。チャートから取引レンジ、ロスカットレンジを決定して、下記の設定値で運用開始することにしました。
- 想定レンジ：43～99円（ロスカット設定あり）
- 取引レンジ：66.5～80.0円
- サブレンジ（売り）：78.5～80.0円（4本）
- コアレンジ（売り）：73.0～78.0円（21本）
- コアレンジ（買い）：68.5～73.0円（19本）
- サブレンジ（買い）：66.5～68.0円（4本）
- 利確幅：コアレンジ 70pips、サブレンジ 100pips
- 必要資金：67万円（想定レンジ内であれば損切り発生しないはず）
- 注文数量：0.1万通貨/本
ただ、トライオートFXのシミュレーション（バックテスト）上は、あまり利率がよくないのが気になりますが。。
トライオートFX 損切り設定シミュレーション
重要なのは資金管理
トライオートFXを運用する上で私が重視しているのは運用効率です。つまり、資金に対して年率あたりどのくらい稼げるかということ。トライオートFXは、証拠金比率が100%を切ると強制ロスカットとなり全建玉が一気に決済される、つまり運用している資金の大部分が消えてしまうのが恐ろしいところ。よって、一番大事になってくるのが資金管理、リスク管理です。
ちなみに、今まで自動売買をやられてる方のブログなど拝見すると「今月〇〇万円の不労所得を得ました！」という観点で書かれている方が多かったのですが、私と同じようなコンセプトのブログをやっと見つけました。私は独自にExcelで計算していましたが、同様に必要資金を計算するスプレッドシートなども公開されています。
強制ロスカットを発生させたくない！
話が逸れましたが、とにかく大事なのは強制ロスカットを発動させないこと。そのために必要なことは
- ロスカットレートを設定し、そのレートまで耐えられる資金を投入する
- 異なる複数通貨ペアで運用し、暴騰/暴落リスクを軽減する
の2点だと思っています。その上で、日々レートを確認していれば想定外のレートになった場合（ロスカットレートに近づく等）は何かしらの対処ができます（運用停止、資金追加、レンジ変更、一部建玉を手動損切り等）が、レートは日々緩やかに動くだけではなく、まれにフラッシュクラッシュと呼ばれるような瞬時に発生する暴落/暴騰も起こります。この場合、レートを見て対処したりするような時間がないので、あらかじめ備えておくしかありません。
例えば2016/10/7のポンド暴落時には、EUR/GBPは1分で450pips程度のポンド暴落が発生しましたが、他の通貨ペアではGBP/USDは1000pipsほど暴落、GBP/AUDは1330pipsの暴落となっていますので、1000pips程度のフラッシュクラッシュには備えておく必要があると思います。少なくとも、強制ロスカットだけは避けたいですね。特に、直近ブレグジットの移行期間終了期限が迫っているので、何が起こるかわからないという心構えでいるべきですね。
損切幅を設定してシミュレーションしてみた
で、どうするかですが、暴落/暴騰時は持っている建玉の含み損があっという間に膨らみますので、トライオートFXの証拠金比率チェック間隔（通常5分おき）に引っかかった場合強制ロスカットとなります。もし、運よくチェックに引っかからずにレートが正常値に戻ればロスカットされずに済む可能性もありますが、もちろんその保証はないので、安全策を講じておく必要があります。対策としては、各建玉に損切幅を設定しておき、限界レート付近になってきたら１つずつ建玉が損切決済されるようにするのがよいのではと考え、シミュレーションしてみました。（1分間で1000pipsとかの暴落/暴騰時にそれがうまく機能するのかわかりませんが。。。）
下のシミュレーション結果は、ビルダーで作成したEUR/GBPの設定（ロスカットレート0.98に耐えうる資金は68万円）をベースに、損切幅なしおよび1000/900pipsの場合のレート変動による実現損失（発生した損切りの累積）と必要資金がどうなるかを計算したものです（売建玉側のみ）。この設定では売り側は0.88～0.93までのレンジで売注文がされるようにしてありますので、損切幅1000pipsの場合は0.98GBPから、900pipsの場合は0.97pipsから損切りが開始されます。下記グラフ中、赤の面積が実現損失で、強制ロスカットを発生させないために必要な資金は赤とオレンジの合計（オレンジの上のライン）になります。
シミュレーション結果からの考察
損切りなしの場合は、レート上昇にともない含み損が一直線に増えていくのに対して、損切幅1000pipsに設定すると0.98GBPを超えたところから実現損失が発生するのと引き換えに必要な資金は減少していきますので、0.98GBPを耐えられる資金を用意しておけば強制ロスカットは回避できることになります。
さらに、損切幅900pipsの場合は、実損が早く発生するのとひきかえに必要資金のピークも損切り開始の0.97まで早まり、金額も少なくなっていることがわかります。
今回の損切設定追加の目的はレートが予想外に大きく動いた場合でも強制ロスカットが発生しないようにすることですので、損切り開始のレートは想定している限界レートと同じ（今回で言うと損切幅1000pips）に設定しておくのがよさそうですね。ということで、早速すべての通貨ペアに損切設定を追加しておくことにします。
まとめ
トライオートFX（特に複数通貨ペアでリスク分散して運用している場合）で強制ロスカット（＝資金の大部分を失う）を発生しにくくするためには、損切幅を設定しておくのが有効であることがシミュレーションからわかりました。損切り開始レートは、想定している限界レートと同じに設定しておくと、損失を限定させて他の通貨ペアの（健全な）建玉に影響を与えるのを防ぐことができますね。
2020年のIPO成績
今年最後のIPO抽選（オンデック）が終わりました。12月のIPOラッシュで1銘柄くらい当たらないかな～？と思っていましたが、結局ゼロ。2020年のIPO成績は、妻がいっちばん最初の申し込みで当てたSun Asteriskのみ（まさにビギナーズラック！）。損益は＋5万円くらいでした。IPOは7月頃に始めて、120万くらいの現金をやりくりして応募していたので、年率に換算すると8%くらいでしょうか。まあ、投信に入れておくのと大差ないレベルですが、現金ポジションもある程度持っておきたいので、ただ寝かせておくよりは有効活用したほうがましですね。ただ、資金やりくりと抽選参加にかける手間もなかなか馬鹿にならないので（本筋の株式投資より時間かけてるくらい。。）、手間の割には稼ぎが、、というのが正直な感想ですね。もっと銘柄研究とかに充てる時間が欲しい。現金ポジションが500万くらいあれば資金やりくりもあまり考えずにフル参戦できそうですが、まあまだまだ遠い夢、貧乏人は手間を惜しまず稼ぐしかない。
来年は、家族全員に資金不要で抽選に参加できる証券会社の口座を作ってもらって、当選の確率を少しでも上げたいと思います。
