トライオートFX 損切り設定シミュレーション
重要なのは資金管理
トライオートFXを運用する上で私が重視しているのは運用効率です。つまり、資金に対して年率あたりどのくらい稼げるかということ。トライオートFXは、証拠金比率が100%を切ると強制ロスカットとなり全建玉が一気に決済される、つまり運用している資金の大部分が消えてしまうのが恐ろしいところ。よって、一番大事になってくるのが資金管理、リスク管理です。
ちなみに、今まで自動売買をやられてる方のブログなど拝見すると「今月〇〇万円の不労所得を得ました！」という観点で書かれている方が多かったのですが、私と同じようなコンセプトのブログをやっと見つけました。私は独自にExcelで計算していましたが、同様に必要資金を計算するスプレッドシートなども公開されています。
強制ロスカットを発生させたくない！
話が逸れましたが、とにかく大事なのは強制ロスカットを発動させないこと。そのために必要なことは
- ロスカットレートを設定し、そのレートまで耐えられる資金を投入する
- 異なる複数通貨ペアで運用し、暴騰/暴落リスクを軽減する
の2点だと思っています。その上で、日々レートを確認していれば想定外のレートになった場合（ロスカットレートに近づく等）は何かしらの対処ができます（運用停止、資金追加、レンジ変更、一部建玉を手動損切り等）が、レートは日々緩やかに動くだけではなく、まれにフラッシュクラッシュと呼ばれるような瞬時に発生する暴落/暴騰も起こります。この場合、レートを見て対処したりするような時間がないので、あらかじめ備えておくしかありません。
例えば2016/10/7のポンド暴落時には、EUR/GBPは1分で450pips程度のポンド暴落が発生しましたが、他の通貨ペアではGBP/USDは1000pipsほど暴落、GBP/AUDは1330pipsの暴落となっていますので、1000pips程度のフラッシュクラッシュには備えておく必要があると思います。少なくとも、強制ロスカットだけは避けたいですね。特に、直近ブレグジットの移行期間終了期限が迫っているので、何が起こるかわからないという心構えでいるべきですね。
損切幅を設定してシミュレーションしてみた
で、どうするかですが、暴落/暴騰時は持っている建玉の含み損があっという間に膨らみますので、トライオートFXの証拠金比率チェック間隔（通常5分おき）に引っかかった場合強制ロスカットとなります。もし、運よくチェックに引っかからずにレートが正常値に戻ればロスカットされずに済む可能性もありますが、もちろんその保証はないので、安全策を講じておく必要があります。対策としては、各建玉に損切幅を設定しておき、限界レート付近になってきたら１つずつ建玉が損切決済されるようにするのがよいのではと考え、シミュレーションしてみました。（1分間で1000pipsとかの暴落/暴騰時にそれがうまく機能するのかわかりませんが。。。）
下のシミュレーション結果は、ビルダーで作成したEUR/GBPの設定（ロスカットレート0.98に耐えうる資金は68万円）をベースに、損切幅なしおよび1000/900pipsの場合のレート変動による実現損失（発生した損切りの累積）と必要資金がどうなるかを計算したものです（売建玉側のみ）。この設定では売り側は0.88～0.93までのレンジで売注文がされるようにしてありますので、損切幅1000pipsの場合は0.98GBPから、900pipsの場合は0.97pipsから損切りが開始されます。下記グラフ中、赤の面積が実現損失で、強制ロスカットを発生させないために必要な資金は赤とオレンジの合計（オレンジの上のライン）になります。
シミュレーション結果からの考察
損切りなしの場合は、レート上昇にともない含み損が一直線に増えていくのに対して、損切幅1000pipsに設定すると0.98GBPを超えたところから実現損失が発生するのと引き換えに必要な資金は減少していきますので、0.98GBPを耐えられる資金を用意しておけば強制ロスカットは回避できることになります。
さらに、損切幅900pipsの場合は、実損が早く発生するのとひきかえに必要資金のピークも損切り開始の0.97まで早まり、金額も少なくなっていることがわかります。
今回の損切設定追加の目的はレートが予想外に大きく動いた場合でも強制ロスカットが発生しないようにすることですので、損切り開始のレートは想定している限界レートと同じ（今回で言うと損切幅1000pips）に設定しておくのがよさそうですね。ということで、早速すべての通貨ペアに損切設定を追加しておくことにします。
まとめ
トライオートFX（特に複数通貨ペアでリスク分散して運用している場合）で強制ロスカット（＝資金の大部分を失う）を発生しにくくするためには、損切幅を設定しておくのが有効であることがシミュレーションからわかりました。損切り開始レートは、想定している限界レートと同じに設定しておくと、損失を限定させて他の通貨ペアの（健全な）建玉に影響を与えるのを防ぐことができますね。
