トライオートFX その9
前回書いたように、株価が上がっているので株式や投信を一部売却し、トライオートFXの資金割合を2倍くらいに増やすことにしました。現在2本のオリジナル設定を運用していますので、さらに2本追加して運用することにします。自動売買のリターンを増やすことと、通貨ペアを増やして暴落/暴騰時の損切り発生リスクを減らすことが目的です。
問題は通貨ペアをどれにするか、ですが、最近トライオートFXの公式で有名ストラテジスト監修の設定が追加されたとキャンペーンされてるので、その設定を見てみることに。通貨ペアは米ドル/円、スイスフラン/円、豪ドル/NZドルの3パターンのようですね。有名ストラテジストなる方々がどんな設定を作ったのかと思いそれぞれ解説記事を読んでみましたが、どうもストラテジストには「2021年4月までのレンジを予想せよ」というお題が出ていて、ストラテジストが出してきた想定レンジをもとにインヴァスト証券の方で設定を作ったようですね。さらに、通貨ペアもおそらくインヴァスト証券が指定したものと思われます。主にどの通貨ペアを選ぶかの参考にしたかったのですが、私がやりたいのは中長期（数年以上）単位での運用なので、半年だけのレンジ予測ではあまり参考になりませんね。
ということで、チャートを眺めながら検討した結果2本の設定を作ることにしました。1本は、現在のEUR/GBP設定と同じレンジ・本数で、利確幅のみをコア/サブ＝70/100pips →30/50pipsと小さくしたものです。目的は、利確幅を小さくしたときに果たして運用成績がどうなるのか、試してみることです。というのも、現在の設定では利率は良いのですが、レートが大きく動かないと約定が発生せず、利益にむらが大きいと感じているので、利確幅を狭めることで決済をこまめに発生しやすくする（目標は1日1決済約定くらい）ことができないか、と考えています。また、上記ストラテジスト（というかインヴァスト証券）が作った設定ではコアレンジ20pipsとかなり狭い設定になっていました。トライオートFXでのシミュレーション上は元の設定（70/100pips）のほうが成績がよいのですが、あくまで過去の値動きからの机上のシミュレーションなので、実際に試してみたい欲求に勝てず。（笑）通貨ペアを増やしてリスク分散させる目的には合わないですが、他に魅力的な通貨ペアも見つからないので、とりあえず実験です。
もう1本の設定は、AUD/NZDを選択しました。AUD/NZDは長期で見ると大きなレンジ相場（1.00～1.38NZDくらい）を形成していますが、ここ6,7年くらいは下の方（1.02～1.14NZDくらい）の割と狭いレンジに張り付いてます。
今後1，2年くらいで考えるとこの狭いレンジで稼げる可能性が高いと言えます。一方リスクを考えた場合、下振れリスクは過去の下限1.00までは遠くなく、また農業立国であるNZがオーストラリアよりも今後さらに優位になる可能性は低いと考えられるので1.00をさらに下回る可能性は低い。よって下振れ方向には理想資金を大きく準備しなくてもリスクは高くならないと考えます。問題は上振れ方向ですが、こちらは2011年あたりの1.38NZDくらいまでの幅が大きいため、売り方向の建玉を持つと必要資金が膨らむ可能性があります。そこで、注文を買い方向のみにして売りの建玉を持たない戦略としました。これなら、仮に大きく上振れした場合も買いの建玉は全て決済されるため、損失を一切発生させることなく運用終了させて新しいレンジに対応した設定や別の通貨ペアでの運用に切り替えることができます。
- 想定レンジ：1.0000NZD～上限なし
- 取引レンジ：1.0200～1.0900NZD
- コアレンジ（買い）：1.0350～1.0900NZD（56本）
- サブレンジ（買い）：1.0200～1.0325NZD（6本）
- 利確幅：コアレンジ 100pips、サブレンジ 150pips
- 理想必要資金：54万円（想定レンジ内であれば損切り発生しないはず）
この2本の設定を追加し、しばらくの間運用成績をみてみることにします。
